Os próximos trabalhos brilhantes da atriz foram os filmes "American Psycho", o curta "One Impulse of Imagination" (produtor Bruce Lamar), "Dogville" e "Brown Rabbit", dirigido por Vincent Gallo. O próprio Vincent Gallo e Chloe Sevigny desempenharam os papéis principais neste filme. No entanto, no final do "Brown Rabbit", houve uma cena bastante provocativa que causou um enorme escândalo nos círculos do cinema.
No entanto, como a própria Chloe Sevigny diz, “Brown Rabbit” (a cena era de natureza erótica) é um ótimo filme e ela não se arrepende de ter tocado nele. Chloe Sevigny e Vincent Gallo fizeram um excelente trabalho.
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Outra série, sem a qual é impossível imaginar a carreira de Chloe Sevigny, "American Horror Story", que conquistou fãs em todo o mundo. Aqui Chloe Sevigny jogou na segunda e quinta temporadas. Em 2016, Sevigny Chloe novamente conquistou a todos ao jogar em um filme de terror chamado "Anti-Nascimento". No mesmo ano, a atriz recebeu um papel importante no drama Amor e Amizade, que foi filmado com base no romance da escritora Jane Austen.
